В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3494 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3494 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в снижение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Инфляция в Великобритании ускорилась второй месяц подряд, до 3,1% годовых в августе, обновив максимум с марта и заметно превысив собственный прогноз Банка Англии в 2,8%. Основной вклад внесли цены на топливо, подскочившие на 6,9% на фоне войны в Иране. Услуги остались на уровне 3,4%, а базовая инфляция не изменилась и составила 2,6%, то есть весь всплеск пришёл извне, через нефть и транспорт. Фунт на публикацию отреагировал падением, так как трейдеры сократили ставки на повышение стоимости заимствований Банком Англии. Далее, как и полагается, акцент будет на решение FOMC по основной процентной ставке, где уже заложено повышение с вероятностью в 93%, а также на выступлении Кевина Уорша, главы ФРС. Жесткий прогноз по ставкам с сохранением ястребиного уклона быстро ударит по позициям GBP/USD, что приведет к новому снижению пары.

При таком раскладе покупателям вновь придётся опираться на поддержку 1.3464, уже знакомую по расчётам предыдущих дней. Именно от этого рубежа я рассчитываю на движение вверх к сопротивлению 1.3492, которое утром достаточно уверенно сдержало натиск продавцов. Логика сценария дальше проста: если этот уровень будет пробит и подтверждён обратным тестом снизу вверх с выносом стоп-приказов продавцов, откроется дорога к куда более значимой отметке 1.3512. Предельной же целью здесь становится 1.3531 — на этом уровне и планирую зафиксировать прибыль. Более реалистичным мне видится обратный сценарий, при котором быки у 1.3464 бездействуют, а давление со стороны продавцов после решения ФРС только усиливается. В этом случае котировки, вероятнее всего, спустятся к следующей опоре на 1.3435, и там я снова буду действовать по проверенной схеме, заходя в покупки только после подтверждённого ложного пробоя, поскольку открывать лонги вслепую на очевидно медвежьем рынке считаю бессмысленным риском. Отдельно рассматриваю запасной вариант со входом сразу от уровня 1.3401 без ожидания подтверждающего сигнала, но там расчёт исключительно на скромный внутридневной отскок в пределах 30-35 пунктов, не более того.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы полностью отработали свою задачу, обрушив фунт довольно ощутимо после публикации инфляционной статистики. Если же после решения ФРС GBP/USD всё-таки попытается восстановиться, единственным поводом для шортов для меня, как и в разобранном выше сценарии, станет ложный пробой в зоне сопротивления 1.3492. Ориентиром для медведей в этом случае выступит поддержка 1.3464, а её пробитие с последующим обратным тестом снизу вверх, сносящим стоп-приказы, откроет путь к более глубокой отметке 1.3435. Дальней целью здесь остаётся область 1.3401, где и планирую фиксировать прибыль. Если же пара доберётся до 1.3492, где как раз проходят скользящие средние, а продавцы там инициативу не перехватят, не исключаю более масштабного восстановления фунта. В таком раскладе с короткими позициями стоит повременить до подхода к следующему сопротивлению на 1.3512, и открывать шорты там имеет смысл только при подтверждённом ложном пробое. Ну а если и на этом уровне нисходящий импульс не появится, продажи на отскок разумнее поискать уже в районе 1.3531, рассчитывая при этом лишь на коррекцию вниз в пределах 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Открытый интерес по фьючерсам на фунт на CME почти не изменился за неделю — 318 608 контрактов, +647. Крупные спекулянты при этом заметно сократили лонги, при слабом сокращении шортов — нетто-короткая позиция расширилась до 58,8 тысячи. Коммерческие хеджеры двигались в обратную сторону: нарастили лонг почти на фоне лёгкого сокращения шорта, подняв чистую позицию до плюс 57,1 тысячи. Углубление спекулятивного шорта на фоне бюджетной неопределённости и заседания Банка Англии выглядит скорее как осторожность перед событием, чем как новая направленная ставка против фунта.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3464.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.